Joe
2023-02-10 17:05老師,在收益率曲線平行上移時(shí),在duration neutral前提下,為什么barbell表現(xiàn)更好?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-02-13 21:20
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同學(xué),晚上好。
相對(duì)而言,久期相同的情況下,平行上移大家都是損失,哪個(gè)凸性更大則哪個(gè)更有利,Barbell的好處就在于凸性更大,使得漲多跌少。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
