考同學(xué)
2023-02-10 17:42CFA三級(jí)原版書后題 衍生品 Options Strategy 第22題 通過call和put的隱含波動(dòng)率算是volatility smile還是volatility skew? 怎么看?是簡(jiǎn)單表格中 隱含call volatility和隱含put volatility相加嗎?呈現(xiàn)U型就是volatility smile?呈現(xiàn)“歪嘴笑”就是volatility skew? 這塊比較虛,請(qǐng)教老師,謝謝
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1個(gè)回答
開開助教
2023-02-13 17:25
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同學(xué)你好,
implied volatility 滿足 OTM call
volatility smile 是OTM call>ATM call, OTM put>ATM put。但表中是OTM call
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
