Asher
2023-02-10 20:43case 6 Q4 為什么B是錯(cuò)的 B說(shuō)dispite less liquid, futures will be cheaper 首先f(wàn)uture不用premium肯定是便宜些，而相比于forward它確實(shí)volume低且有的currency pair not availble 說(shuō)它less liquid也沒(méi)錯(cuò)啊
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-02-13 17:45
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同學(xué)你好，這里是futures和option相比。相對(duì)于option，futures的流動(dòng)性是更好的，費(fèi)用是更低的。相對(duì)于forward，future的流動(dòng)性是較差的，費(fèi)用是更高的。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
好的 那么還有一個(gè)很重要的問(wèn)題 由于衍生這門課里是專門講了forward比f(wàn)utures好 流動(dòng)性高，但是如果遇到了主流貨幣對(duì)的情況下 比如AUD/USD futures還是流動(dòng)性較低嗎？
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追答
整體還看，哈市forward更好。雖然說(shuō)流動(dòng)性比較好的貨幣對(duì)futures的流動(dòng)性也是比較好的，但因?yàn)楹蚮orward比，futures的規(guī)模不在一個(gè)量級(jí)上，所以如果說(shuō)是forward vs futures，還是forward的流動(dòng)性更好。
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