嚴同學(xué)
2023-02-11 12:03老師可以再解釋一下為什么betaF等于1嗎
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Shawn
2023-02-11 14:49
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同學(xué)你好,可以這樣理解:因為標(biāo)普500指數(shù)可以指大盤,而大盤指數(shù)本身可以代表市場的系統(tǒng)性風(fēng)險。同時對于標(biāo)普500指數(shù)期貨而言,它的標(biāo)的資產(chǎn)就是標(biāo)普500指數(shù)期貨,其變動方向和指數(shù)的變動是一致的,所以標(biāo)普500指數(shù)期貨的beta值和標(biāo)普500指數(shù)的beta值都一樣等于1。
