歡同學
2023-02-11 15:48這里面的weights是給定的還是根據(jù)前三列算出來的?。?/h3>
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models
視頻位置
相關試題
來源：
視頻位置
相關試題
1個回答
Lucia助教
2023-02-12 15:27
該回答已被題主采納
同學你好，這個是折現(xiàn)現(xiàn)金流的權重，用于計算久期，可以自己計算的。
-
追問
這個權重怎么算呢？我拿價格之和當分母，各個債券的價格當分子是否可以？不考慮各個債券的購買份額（因為題目里沒有）
-
追答
同學你好，是這樣的，分母是債券價格，分子是每一筆現(xiàn)金流的現(xiàn)值。
-
追問
但這是一個組合，3支債權構成的。分母還能是債權價格么？哪一只的呢？還是加權平均？麻煩寫一個公式吧
-
追答
同學你好，公式如下
-
追問
是的，親愛的，我看到了這個權重的計算公式，我的問題在于這個公式里的P是組合的P還是單只債的P。在我的問題里，你能看到是有3只bond，并且權重應該是這三只債分別在整個組合的權重。如果分母的P只是單只債，（eg,bond 1,P1=104.49,）按照課件上的公式我真的能算得出來在整個組合的權重么？我們都不知道分母怎么來的
-
追答
同學你好，你說的對，這個權重是根據(jù)每一個債券的市值除以整個組合的債券市值計算出來的，這里題目權重都已經給出就不需要我們計算了哦。
-
追問
那講義就說的不對，老師說的是前三列是給定的，后面都是計算的，所以權重是算不出來的
-
追答
同學你好，感謝你指出問題，后續(xù)我們會進行修改哦~
0
0
0
0
