Asher
2023-02-11 18:31convexity 是在large parallel shift用？還是用與non-parallel shift?
我目前的理解是 1. 在immunization種，duration可以解釋大部分問題，但當large parallel的時候，加入convixity可以增加準確性 2. KRD是用于解決structral risk而convexity只是用于減小受到structral risk的影響 那么現(xiàn)在，我想問三個問題 第一，convexity用于large parallel還是non-parallel？ 第二，我上述兩個理解是否正確 第三，immunization有個assumption是利率曲線平移，當不平移的時候就會出現(xiàn)問題，這時候需要convexity，請問這里說的需要convexity是不
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2023-02-14 13:36
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
1. 都是可以，加入凸性增加解釋的準確性；
2. 正確的；
3. 是的。因為加入凸性會增加漲多跌少的考慮，讓偏離沒那么大。
加油，祝你順利通過考試~
-
追問
我其實有點無語我第三個問題后面的部分被吞了 但我不記得我要問什么了
-
追答
同學(xué)，早上好。
我理解同學(xué)說的就是問題3提到的凸性是不是我們上述解釋的凸性，是一個問題，邏輯也是相同的。
0
0
0
0
