??智慧
2023-02-11 19:26老師,可以解釋為什么第二題不可以選 B嗎?這里畢竟是半年后,類似于可以用forwardrate去鎖定現(xiàn)在的9.5年的利率,而半年之后的9.5年的利率就是下降,這就是浮動端。這兩個(gè)的差值杠桿就是50bps. 這樣解釋很有邏輯呢
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-02-14 13:49
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同學(xué),下午好。
這里的策略是用利率的變化來獲益,而并沒有提到用衍生品來鎖定利率的問題,如果是提到用遠(yuǎn)期利率來達(dá)成策略,可以用同學(xué)描述的思路。
加油,祝你順利通過考試~
