趙同學(xué)
2023-02-11 23:24您好比如現(xiàn)在簽定3個(gè)月后借4個(gè)月（3*4），然后過了一個(gè)月變化了1個(gè)bp，這里變化的25 我理解應(yīng)該是第6個(gè)月value變化是25，而不是當(dāng)下變化為25吧？如果考慮當(dāng)下value變化了多少還是需要把25折現(xiàn)回來對(duì)嗎
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1個(gè)回答
開開助教
2023-02-13 18:22
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同學(xué)你好，
futures的價(jià)格變動(dòng)是mark to market，實(shí)時(shí)變化的。contract的價(jià)值就是現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間的價(jià)值。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
還是不太理解，這里principal肯定是看做期末的一筆錢直接用pricinpal乘變化那得出來按理說不應(yīng)該折現(xiàn)到現(xiàn)在嗎
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追答
不需要的，
這里的25元計(jì)算出的就是現(xiàn)在合約價(jià)值由于1bp利率變動(dòng)導(dǎo)致的價(jià)值變動(dòng)。這個(gè)價(jià)值變動(dòng)是在當(dāng)前這個(gè)時(shí)點(diǎn)的。
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