學(xué)同學(xué)
2023-02-12 04:40老師,原版書第72頁(yè)上,learning module 3, knowledge check的第一個(gè)結(jié)論里,為什么F statistic significant 和CAPAX t statistic significant就能推斷出沒有多重共線性multicollinearity?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-02-13 17:53
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你好,因?yàn)榕袛嗄P褪欠翊嬖诙嘀毓簿€性的一個(gè)最常用,經(jīng)典的法則就是如果同時(shí)滿足:模型的F檢驗(yàn)是顯著的,但斜率的t統(tǒng)計(jì)量都是不顯著的,則說(shuō)明模型存在多重共線性。
在本題中,模型整體的F檢驗(yàn)是顯著的,但是CAPEX這個(gè)自變量的t統(tǒng)計(jì)量也是顯著的,只要有一個(gè)自變量的t統(tǒng)計(jì)量是顯著的,就不滿足“所有的t統(tǒng)計(jì)量都是不顯著的”,那么則模型不存在多重共線性。
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