雞同學
2023-02-12 05:42為什么沒有可能是C選項的同方差呢？沒有看到哪里說一定要隨著自變量的增加而方差減小啊。
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
ES助教
2023-02-13 09:29
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OLS的假設之一：error term的方差是一個固定的值——homoskedasticity
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追問
還是沒懂 可以解釋一下為什么答案是D選項而不是C選項嗎？
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追答
同學你好~
1 "The classical linear regression model"假設之一是“ homoscedasticity”，即error term的方差必須是一個固定的常數(shù)
2 題干中說“error term 的預期方差取決于自變量的值”，即自變量發(fā)生變化，error term 的預期方差也會發(fā)生變化，就不是一個常數(shù)了，這叫異方差（heteroscedasticity）
3 選項C：
3.1 前半句是對的，說“違背了classical linear regression model假設”
3.2 后半句是錯的，“error term 的預期方差取決于自變量的值”不是“ homoscedasticity”，而是“heteroscedasticity”
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