夏同學(xué)
2023-02-12 09:47固收第二個(gè)reading課后題21,is JOHN correct…,這題為什么選A呢,我看均衡模型的公式明明參數(shù)比無套利模型的參數(shù)要多,為什么反而是fewer parameter?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2023-02-13 15:40
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你好
這里不要從公式本身去數(shù),無套利模型需要符合市場價(jià)格,使用的參數(shù)估計(jì)量更多。均衡模型基于均衡假設(shè),用到的參數(shù)估計(jì)量更少。
