祝同學
2023-02-12 11:23delta相關的知識點能幫回憶一下嗎?比如什么是deep in/out money,delta圖像,為什么forward的是1?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Shawn
2023-02-15 17:34
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同學你好,deep in/out of the money是期權的內容,分別翻譯為:實值期權/虛值期權。以看漲期權多頭為例:deep in the money指的是期權標的資產(chǎn)的市場價格ST大于期權執(zhí)行價格K,此時就是實值期權,相反ST
遠期合約的delta為1的解釋如下所示。
