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2023-02-12 11:39百題 衍生品 case9第二問(wèn) ，視頻 老師 講的 deltacall不能 超過(guò) 0.5，什么意思 ？沒(méi)聽(tīng) 懂
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-02-13 22:45
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同學(xué)你好，如果我們short了一個(gè)delta超過(guò)0.5的call，那么相當(dāng)于short了一個(gè)ITM的call，這個(gè)call和long ATM call結(jié)合，會(huì)使得ZAR下跌，GBP上漲時(shí)策略虧錢(qián)，起不到對(duì)沖ZAR下跌的作用。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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