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2023-02-12 14:53Module 6-書P414-Practice Problems-Question 30-(1) 請問 Test of the mean of differences 與 Test of the difference in means的區(qū)別是？什么情況用書上第6章的公式5，什么情況用公式7？(2) B答案說，在0.05顯著性水平下，t critical value=1.96, 這個1.96是根據(jù)書后P496 Appendix B，因?yàn)闀p尾檢驗(yàn)，所以p=0.025， 因?yàn)闃颖玖渴?80，即正無窮，所以查表得出1.96？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-02-15 17:45
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Module 6-書P414
Practice Problems-Question 30
(1) 請問 Test of the mean of differences 與 Test of the difference in means的區(qū)別是？
【回復(fù)】它們的區(qū)別在于“兩個樣本數(shù)據(jù)是否獨(dú)立”，紅色對應(yīng)“兩個樣本不獨(dú)立”，藍(lán)色對應(yīng)“兩個樣本獨(dú)立”
什么情況用書上第6章的公式5，什么情況用公式7？
【回復(fù)】原版書描述的區(qū)別在：
P378，第15行，independent random samples
P379，倒數(shù)第7行，“dependent”
(2) B答案說，在0.05顯著性水平下，t critical value=1.96, 這個1.96是根據(jù)書后P496 Appendix B，因?yàn)闀p尾檢驗(yàn)，所以p=0.025， 因?yàn)闃颖玖渴?80，即正無窮，所以查表得出1.96？
【回復(fù)】是的
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學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
本題并沒有說明sample 是dependent的？同樣的，書（2022-L1V1）P385-Example 10與P387-Example 11也沒有明確說明題干中給出的sample數(shù)據(jù)是dependent的？但是Example 9用公式5的，卻是說明了the samples are independent的？
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追答
本題并沒有說明sample 是dependent的？
【回復(fù)】題目給出的數(shù)據(jù)是40年，S&P500 index，將其拆成了前20年和后20年兩個樣本。從這個信息我們可以知道S&P500 index前20年的數(shù)據(jù)和后20年的數(shù)據(jù)，這兩個樣本數(shù)據(jù)是dependent相互依賴的，使用以上截圖紅色框檢驗(yàn)方式。
同樣的，書（2022-L1V1）P385-Example 10與P387-Example 11也沒有明確說明題干中給出的sample數(shù)據(jù)是dependent的？
【回復(fù)】是的，如截圖1所示信息，portfolio A和B具有相同點(diǎn)，或者我們認(rèn)為他倆存在于一個市場中，相互存在影響的關(guān)系，于是相互不獨(dú)立
但是Example 9用公式5的，卻是說明了the samples are independent的？
【回復(fù)】因?yàn)轭}目明確說明了兩個樣本相互獨(dú)立，如下截圖2
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回復(fù)Evian, CFA：最后的追問中，這一問，您漏回答了：書（2022-L1V1）P387-Example 11也沒有明確說明題干中給出的sample數(shù)據(jù)是dependent的？
