桃同學
2023-02-12 16:11老師 請問下這里求組合標準差時 為什么單個標準差的權重需要平方呢(如:0.2的平方乘以0.07的平方)而有的題目里的權重不需要平方?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
ES助教
2023-02-13 10:09
該回答已被題主采納
在一個組合中,一共250million,其中Prudent Fund 50 million,占20%,Aggressive Fund 200 million,占80%
組合的標準差是對組合方差求開平方根
組合方差需要對權重與單個標準差的乘積進行平方
