TTER
2023-02-12 16:18沒明白這里說的節(jié)約的前是在120天怎么理解，市場利率和合約利率都是用的30天的啊，如果真是120天市場利率肯定變了……因此也不明白為什么還要折現(xiàn)折到30天
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-02-14 11:26
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
結(jié)合附圖
0時(shí)刻約定“T至T+m”借款利率是5%
T到期時(shí)刻發(fā)現(xiàn)“T至T+m”借款利率是6%
說明合約為long方節(jié)省了1%
可是節(jié)省的1%是在"T+m"結(jié)算
如果想知道1%節(jié)省的錢在T時(shí)刻的現(xiàn)值，需要將1%折現(xiàn)到T時(shí)刻，折現(xiàn)天數(shù)為“m”
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