caramelhan
2018-11-06 17:281.我沒明白 day convention那一列有寫discout 有寫AOY的意思是什么,是作為計算ABC三個的PV時來參考是用360還是365么? 2.算出PV后,算三個值的AOY,是均用365計算還是仍然是參考basis里給的信息來算?3.不管用360還是365,試了多次也沒有算出instrument A值答案里的5.9671%,問題出在哪里?謝謝。
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2個回答
Sherry Xie助教
2018-11-06 18:03
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Day convention指的是bond報價的兩種方式: AOR和DR
A和B要按365天算AOR,因為C里面的是365天,只有三者統(tǒng)一后報價方式和天數(shù)才可以比大小。
你把你的計算過程拍個照片給我看一下,我看下哪里出錯了。
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算完后跟quoted rate 一樣,錯在哪里?
Vito Chen助教
2018-11-07 13:36
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同學(xué)你好。A債券的第一個計算PV的公式你用錯了。PV=FVx[1-(D/Y)DR]
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追問
老師,請問求pv為什么是乘?這個公式是哪的?
這道題我一直沒太明白讓求什么,因為給了discount 和AOY 還分別對應(yīng)360 365。問了多次,助教也沒有說明白,且告訴我的是錯的。麻煩大致說一下,謝謝。
