TTER
2023-02-13 14:58沒(méi)明白為什么是后面三期的本息折到90天是1...而不是四期（包含90天）
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-02-14 12:01
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對(duì)于浮動(dòng)利率債券來(lái)說(shuō)，每一個(gè)reset重置日，債券的價(jià)值就是本金，如下圖所示，一期浮動(dòng)利率債券和兩期浮動(dòng)利率債券。推廣至4期浮動(dòng)利率債券，也就是同學(xué)你截圖中的“浮動(dòng)現(xiàn)金流”，在180/270/360這三個(gè)時(shí)間點(diǎn)的所有現(xiàn)金流在90的現(xiàn)值=債券面值par value
然后再考慮90時(shí)間點(diǎn)發(fā)生的coupon，它是0時(shí)間點(diǎn)按照0~90市場(chǎng)利率確定的coupon
一共有coupon和par value兩筆現(xiàn)金流，然后將它們一起折現(xiàn)到30時(shí)間點(diǎn)
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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