李同學(xué)
2018-11-06 18:4339題中a為什么就是0.75呢,mean reversion rate是什么?為什么不是1-a等于_0.75呢?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-11-07 10:21
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同學(xué)你好,這樣轉(zhuǎn)化是有問題的。mean reversion rate就是這里的aphle。具體如圖,這個(gè)是原版書上的圖
