枻同學(xué)
2023-02-13 19:03請問這里方差為什么不穩(wěn)定
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
ES助教
2023-02-14 14:04
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同學(xué)，你好
如果時間序列滿足三個條件，則它是covariance stationary 的：
1.均值（mean）恒定，不會隨時間變化
2.方差（variance）是有限的，不會隨時間變化
3.自協(xié)方差（autocovariance）是有限的，不會隨時間變化，僅取決于觀測值h之間的距離
題目問哪一個選項沒有表明covariance stationary（注意最后的“except”），C說方差非恒定，顯然違背了covariance stationary 的特征
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