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2023-02-13 21:14為什么最后兩題近似計(jì)算cva和bcva沒(méi)有帶負(fù)號(hào),視頻里都是有負(fù)號(hào)的啊
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Shawn
2023-02-23 14:37
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同學(xué)你好,CVA和BCVA的正負(fù)號(hào)代表的是收益和成本的意思。因?yàn)镃VA本身就屬于一種因?yàn)榻灰讓?duì)手風(fēng)險(xiǎn)造成的成本,所以不加符號(hào)的CVA值就代表成本,加了符號(hào)的CVA就代表負(fù)收益。
