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2023-02-13 21:47請問老師,這題B為什么錯呢?因?yàn)閂aR確實(shí)無法估計maximum-loss-level呀,只是在一定CI下的而已;而壓力測試能測最大損失的呀?
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1個回答
Lucia助教
2023-02-14 10:43
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同學(xué)你好,壓力測試也并不能夠給出一個精確的最大損失是如何,我們的尾部損失究竟能有多大,我們是沒辦法精確估計的,就好像在金融危機(jī)發(fā)生之前沒有人會預(yù)料到金融市場會面對如此大的沖擊。
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追問
那請問ES和worst case scenario可以給出precise loss嘛?
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追答
同學(xué)你好,ES可以,worst case scenario不太可以。
