153****0188
2023-02-13 22:28這一題算EL為什么不用EAD??PD??LDG算呢?為什么用期末?期初算呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-02-14 11:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因?yàn)檫@里計(jì)算的是兩年內(nèi)的累積預(yù)期損失,我們使用公式計(jì)算的EL只是針對(duì)一年的,要計(jì)算兩年的累積預(yù)期損失,就是用初始金額,減去兩年內(nèi)如果沒有違約下還剩余的金額,差額部分就是兩年內(nèi)的累積預(yù)期損失。
