趙同學(xué)
2023-02-14 00:40題里描述了the VIX is 13.5,意思就是0時刻未來30天的vix,那么a選項不就是買13.5的VIX嗎,老師解釋的不是不能買spot VIX,但題目里面的the VIX也不是spot呀
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1個回答
開開助教
2023-02-15 17:04
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同學(xué)你好,這里不要混淆VIX本身的含義和VIX在不同期限上的值。
VIX衡量的是投資資者預(yù)期的未來30天的波動率。
如果說現(xiàn)在是1月15日,那么當(dāng)前的VIX衡量的就是1月15日-2月15日的波動率,這個算出來的值就是VIX spot值。
VIX front futures的價格指的就是2月15日-3月15日的波動率情況,即現(xiàn)在預(yù)期的一個月后VIX的值。
