劉同學(xué)
2023-02-14 06:31老師可以講一下第三題的思路嗎？我不明白的點(diǎn)是a.賣了一個(gè)payer swap那么對方就可以收固定，我方收浮動?，F(xiàn)在預(yù)期利率上漲，我賺了呀。b損失期權(quán)費(fèi)利率上漲不行權(quán)
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-02-14 14:35
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同學(xué)，下午好。
Payer swaption是支付固定收到浮動，因此對方是收到浮動，因?yàn)閷⑦@個(gè)權(quán)利賣給對方了，我方只收期權(quán)費(fèi)。因此利率上漲則對方行權(quán)獲益。
加油，祝你順利通過考試~
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