phoebeweiwei
2023-02-14 06:43久期映射不是考慮了各現(xiàn)金流回流時(shí)間嗎，那和最后一種各期現(xiàn)金流映射區(qū)別的實(shí)質(zhì)是在哪里呢？是僅僅區(qū)別在用的是不用年份的var嗎謝謝
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1個(gè)回答
Crystal助教
2023-02-16 12:01
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現(xiàn)金流映射是有多少比現(xiàn)金流就考慮多少個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子。
九七映射是考慮了本金和利息計(jì)算出來(lái)的久期，找到與久期一樣的風(fēng)險(xiǎn)因子，也就是說(shuō)久期映射只考慮一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子。
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