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2023-02-14 08:56老師,Z_spread 和 swap spread 都是公司債減去國債,他倆區(qū)別在哪里?然后,Z_spread 里的公司是大型公司(類似swap_rate 是大型公司的)還是一般企業(yè)(類似bond rate 是一般企業(yè)的),還是其他?謝謝!
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1個回答
Danyi助教
2023-02-14 11:36
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同學你好,
Z-spread=Spot rate(Corporate) -Spot rate(Treasury)
Swap spread= Swap rate-Treasure yield
Z-spread就是用的一般的公司債的即期利率,不是大型金融機構。
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