Ms Q
2023-02-14 09:37直播中說的,求標(biāo)準(zhǔn)差最小或夏普ratio最大的corner portfolio,可以舉個(gè)題目例子嗎?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-02-15 11:08
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你好,可以參考下面這張圖,圖二中的表格里給出了四個(gè)cornor portfolio的預(yù)期回報(bào)和標(biāo)準(zhǔn)差,所以我們就能計(jì)算出對(duì)應(yīng)組合的sharpe ratio,在這個(gè)例子中corner portfolio2就是sharpe ratio最大的組合。
