Judy
2023-02-14 10:08請問老師，紅框內均值復歸這段話是什么意思？麻煩不要翻譯，幫忙講解其中邏輯。謝謝
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1個回答
開開助教
2023-02-14 13:09
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同學你好，
這段話說的是可以把一類二類錯誤拓展到基金經理業(yè)績是否存在均值回歸方面。此時，原假設就從《基金經理沒有能力》變成了《基金經理的業(yè)績存在均值回歸》，也就是強者會變弱，弱者會變強。
一類錯誤是錯誤的拒絕原假設，即錯誤的認為業(yè)績不會均值回歸，認為強者恒強，弱者恒弱。因此雇傭表現(xiàn)好的，開除表現(xiàn)差的。
二類錯誤是取偽，即在原假設為假時接受原假，即認為業(yè)績存在均值回歸，即強者會變弱，弱者會變強。那么剔除或者不雇傭表現(xiàn)好的，雇傭表現(xiàn)差的就屬于二類錯誤。
因此，在判斷基金經理是否有能力上會犯一、二類錯誤，在判斷基金經理的業(yè)績是否會均值回歸時，也會犯一、二類錯誤。
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