Doris
2023-02-14 11:40老師好，為什么這里答案A選項(xiàng) 如果想要lower equity beta，long only 怎么能lower beta呢？
所屬：CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-02-15 14:33
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同學(xué)你好，這題問哪個(gè)statement是對(duì)的。
Statement 1說long-short策略最吸引人的特點(diǎn)是相比long-only的來說equity beta較低。這個(gè)statement錯(cuò)就錯(cuò)在說low beta是long-short策略最吸引人的特征。
long-short 策略確實(shí)beta低（long only beta可能是1左右，但long-short可能只有0.5左右），但這不是吸引投資者使用這個(gè)策略的原因，如果投資者想要低beta，做多低beta的股票就可以了，或者不滿倉也可以。沒必要用做空去降低beta，因?yàn)樽隹粘杀臼潜容^高的，不劃算。大家用long-short策略是為了獲多頭和空頭部分的得雙份的alpha。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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回復(fù)開開：天吶kaikai老師你怎么能講解的這么清楚??！
