張同學(xué)
2023-02-14 13:05sector rotator VS multi factor
請(qǐng)問這個(gè)圖片里的標(biāo)注對(duì)嗎？直播老師講到sector rotator 的active share 和active risk 都高，而multi factor 的active share 高active risk 低，如果是這樣的話圖片中的標(biāo)注不對(duì)吧，factor neutral and diversity stock picker 、diversified factor bets 、concentrated factor bet 這三個(gè)和multi factor 、sector rotator 有什么關(guān)系
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1個(gè)回答
開開助教
2023-02-15 14:46
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同學(xué)你好，
multi factor應(yīng)該更偏于diversified factor bets，因?yàn)楹蚮actor neutral不同的是，multi-factor是在因子上有分散的敞口，但也不是和benchmark一模一樣的。
sector rotator應(yīng)該屬于concentrated sector bets，因?yàn)樗茄鹤⑸贁?shù)setor，然后會(huì)隨著時(shí)間變化
關(guān)于multi factor和sector rotator的AS和AR，書上有比較明確的表述，同學(xué)可以看一下。
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