張同學
2023-02-14 13:05sector rotator VS multi factor
請問這個圖片里的標注對嗎？直播老師講到sector rotator 的active share 和active risk 都高，而multi factor 的active share 高active risk 低，如果是這樣的話圖片中的標注不對吧，factor neutral and diversity stock picker 、diversified factor bets 、concentrated factor bet 這三個和multi factor 、sector rotator 有什么關(guān)系
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2023-02-15 14:46
該回答已被題主采納
同學你好，
multi factor應(yīng)該更偏于diversified factor bets，因為和factor neutral不同的是，multi-factor是在因子上有分散的敞口，但也不是和benchmark一模一樣的。
sector rotator應(yīng)該屬于concentrated sector bets，因為它是押注少數(shù)setor，然后會隨著時間變化
關(guān)于multi factor和sector rotator的AS和AR，書上有比較明確的表述，同學可以看一下。
0
0
0
0
