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2023-02-14 15:48這兩個ppt聽了好多遍還是沒看懂,麻煩問一下老師1.Vasicek了解的重點是什么?考試考什么?2.第一個圖第二點,IRB方法是什么方法?
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1個回答
Lucia助教
2023-02-15 10:46
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同學(xué)你好
1、考綱對于考綱的要求是要能夠使用這個模型計算違約概率以及對于一個銀行的信用資本金
Describe and apply the Vasicek model to estimate default rate and credit risk capital for a bank.
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追答
2、IRB方法會在操作風(fēng)險當(dāng)中講到,是巴塞爾協(xié)會用于計算信用風(fēng)險資本金的模型。
