VICTORIA瑰
2018-11-07 01:34365為什么a選項(xiàng)說(shuō)R²高就是passively managed fund B選項(xiàng)沒(méi)有特別懂
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-11-07 19:23
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同學(xué)你好,這個(gè)題目其實(shí)還是比較好分析的,雖然題目是很長(zhǎng)的。A選項(xiàng)說(shuō)的是Andromeda有998%都投資了大盤(pán)股,所以Andromeda本身就是一個(gè)跟蹤大盤(pán)的基金,所以可以說(shuō)他是一個(gè)被動(dòng)型的基金,所以A選項(xiàng)是正確的。B選項(xiàng)說(shuō)的是由于Borealis有一個(gè)很高的Sharpe ratio就選擇投資這個(gè)基金。首先Sharpe ratio是評(píng)價(jià)基金經(jīng)理能力高低的一個(gè)重要指標(biāo),尤其是比較兩個(gè)基金經(jīng)理的時(shí)候。其次是這四個(gè)基金之間的adjusted risk也是不一樣的。所以這么判斷還是很有失偏頗的。
