139****9811
2023-02-14 20:42這里的第一問是不是有問題。前面剛講了公式upfront premium = (credit spread -fixed coupon)X duration。這里upfront premium = 2,
那credit spread -fixed coupon等于0.5 。fixed coupon = l,credit spread應(yīng)該等于1.5呀?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-02-15 10:09
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
題干說了pay a upfront premium to the buyer,所以upfront premium=-2%
因此Credit spread – Fixed coupon=-2%/4=-0.5%,Credit spread=-0.5%+1%=0.5%
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