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Cindy助教
2018-11-08 13:20
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同學(xué)你好,這道題是定性的題,不用算的,A銀行用的是普通的方法,考慮不到二階項(xiàng),所以算出來的VaR值會變大,而B銀行用蒙特卡洛模擬,考慮到了二階項(xiàng),二階項(xiàng)對投資者來說都是好的,它在VaR值上是減去的,所以B銀行算出的VaR值會更小
