凌同學(xué)
2023-02-14 21:59Risk reversal不是+C-P嗎。
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-02-15 17:24
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同學(xué)你好,是的risk reversal就是C-P,而此處更適合采用P-C即short risk reversal的策略。
我覺(jué)得這個(gè)答案寫(xiě)的確實(shí)不好?,F(xiàn)在option的標(biāo)價(jià)方式是CYF/USD,那么base currency是USD。所以題干說(shuō)看好CYF會(huì)升值,這里想要做多CYF就等價(jià)于想要做空USD。
所以,更適合采用P-C即short risk reversal的策略,來(lái)構(gòu)成一個(gè)USD的空頭,從而受益于CYF相對(duì)于USD的升值。
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