射同學(xué)
2023-02-15 19:33no netting的epe怎么計(jì)算的來8.3還有netting的epe的6.7
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Shawn
2023-02-23 14:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里的8.3和6.7是將前面三種情形下的not netting和netting的風(fēng)險(xiǎn)敞口分別進(jìn)行算術(shù)平均即可,即8.3=(20+5+0)/3,6.7=(20+0+0)/3
