周同學(xué)
2023-02-15 19:49老師你好，為什么藍(lán)色的那條線一定是畫在圖中的位置呢？為什么不能像圖中綠色線那樣的位置？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2023-02-16 12:04
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因?yàn)檫@個是一個客觀事實(shí)，即假定股票價格是對數(shù)正態(tài)分布，進(jìn)而波動率是一個常數(shù)，這個常數(shù)的大概位置是與真實(shí)的隱含波動率的位置差不了太多，也就是說你可以理解為對數(shù)正態(tài)的波動率相當(dāng)于一個長期平均項(xiàng)，你的真實(shí)隱含波動率就是圍繞著長期平均項(xiàng)作波動，有高有底。
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追問
那這樣的話在畫圖的時候怎么知道畫在哪里呀這條線，劃在不同的地方就會有不同的結(jié)果
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追答
就像視頻老師中畫的位置，不那么極端就可以，就不會影響你的判斷。
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