梁同學(xué)
2023-02-15 20:091、VAR的計(jì)算中確定需要乘以YTM對吧?如果這樣的話官網(wǎng)題答案是錯(cuò)的,答案中沒有乘以YTM。2、公式里有負(fù)號,var是指99%可能下的最大損失對嗎?所以var也不用帶負(fù)號?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-02-16 11:17
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同學(xué),早上好。
1. 需要乘以YTM的,原版書Example已經(jīng)勘誤;
2. 是的,VaR本就是計(jì)算投資者最小的期望損失,因此是直接用金額表示的。
加油,祝你順利通過考試~
