LordJ
2023-02-15 20:35這道題目為什么不用無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Shawn
2023-02-23 15:49
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同學(xué)你好,因?yàn)槔碚摰腄D是風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)條件下的結(jié)果,而這道題要求計(jì)算的是在實(shí)際違約概率條件下的DD,因此需要使用真實(shí)的收益率。
