LordJ
2023-02-15 22:30老師,B選項upward sloping是否也可以理解為credit spread 上升,這樣的話不就是和CVA通向變動了么
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Shawn
2023-02-23 16:01
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同學你好,這道題是有問題的。B選項的說法是正確的,對于上升的信用利差曲線,隨時間推移利差上升,此時CVA也會上升。
