愛(ài)同學(xué)
2023-02-16 09:56為什么同一個(gè)債券，又可以level變又可以curture變？這個(gè)曲線是怎么變動(dòng)的呢？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-02-16 10:16
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同學(xué)你好，
一個(gè)曲線其實(shí)是可以出現(xiàn)多種變化的，level的本質(zhì)是平移，也就是整條曲線向上或者向下，比如整條曲線短期中期長(zhǎng)期都上升10%。在這個(gè)基礎(chǔ)上，它再進(jìn)行curvature的變化，比如短期長(zhǎng)期此時(shí)下降5%，中期上升5%。
也就是意思是你可以把這個(gè)曲線進(jìn)行兩步拆解變動(dòng)，那么最終形成的就是同時(shí)level變和curvature變。
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