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2023-02-16 10:36為什么這里是低估風(fēng)險(xiǎn)呢,ρ不是大于零嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-02-16 10:54
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同學(xué)你好,平方根法則假設(shè)收益相互獨(dú)立,相關(guān)性為0,當(dāng)ρ>0時(shí),我們計(jì)算出來(lái)的VAR值是要更大的,但是我們繼續(xù)使用平方根法則計(jì)算,結(jié)果就低估了。
