拂同學(xué)
2023-02-16 11:10老師,應(yīng)用五因子時(shí),題中沒明確給spread duration就可以直接使用mod duration了嘛?還是要區(qū)分使用?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-02-16 11:40
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同學(xué),早上好。
如果題目沒有給出Spread duration則只能使用修正久期。
有利差久期在計(jì)算利差變化導(dǎo)致的債券價(jià)格變化時(shí)最好用利差久期。
加油,祝你順利通過考試~
