qfq
2023-02-16 11:56如果投資組合中成分股數(shù)量多，不是能更好地復(fù)制指數(shù)？結(jié)果導(dǎo)致tracking error更低嗎？
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1個(gè)回答
開開助教
2023-02-16 17:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。為了更好的回答你的問題，可否告知具體是哪一個(gè)題目，謝謝。
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追答
同學(xué)你好，這題本來就是用full replication的，也就是指數(shù)中有多少成分股就買多少。
而如果成分股數(shù)量太多，就會(huì)產(chǎn)生比較高的交易成本，或者難免會(huì)有一些流動(dòng)性不好的股票，因此會(huì)產(chǎn)生較高的tracking error。
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回復(fù)開開：第三題啊
