weiliya
2018-11-07 13:15二叉樹計算的是期權(quán)的價值還是價格?附件兩個圖分別用什么方法來計算?為什么?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-11-07 17:54
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同學(xué)你好
期權(quán)的價值和價格是一回事。這兩個圖計算都是用最基本的二叉樹方法
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追問
第二個圖我用二叉樹計算結(jié)果沒有對應(yīng)的答案,能否幫忙計算下。多次嘗試都沒有答案。
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追問
解題給的是BSM方法。能計算出2.37。就是不清楚什么時候用二叉樹,什么時候用BSM。在類似于這個題給出的條件。
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追答
同學(xué)你好,用BSM計算的是跟準(zhǔn)確的,因為它是一個連續(xù)二叉樹。這個題可以用BSM也可以用二叉樹。但是用二叉樹計算可能是有差距。
這個題我用二叉樹計算的話,結(jié)果如下。如果遇到這種題目,可以優(yōu)先選擇BSM。
