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2023-02-16 15:30follow a normal distribution with a mean of ten and a standard deviation of three，可得95%var=5.05 為何題中var越來(lái)越大
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2023-02-16 16:06
該回答已被題主采納
首先，置信區(qū)間越大，var越大，其次，我不太清楚，你說(shuō)的5.05是怎么得到的數(shù)字。
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追問(wèn)
u=10, volatility=3 95%var=-(10-1.654*3)=-5.065 表示收益=5.065 所以分布應(yīng)該在0的右側(cè)，那么更大征信區(qū)間的var應(yīng)該變小
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追答
這個(gè)題目數(shù)據(jù)應(yīng)該是有問(wèn)題，因?yàn)楸砀裰薪o的數(shù)字和你用參數(shù)發(fā)算出來(lái)的var是不一樣的。
這個(gè)題目需要用表格給出的數(shù)字去計(jì)算es -
追答
這個(gè)題目數(shù)據(jù)應(yīng)該是有問(wèn)題，因?yàn)楸砀裰薪o的數(shù)字和你用參數(shù)發(fā)算出來(lái)的var是不一樣的。
這個(gè)題目需要用表格給出的數(shù)字去計(jì)算es
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