VICTORIA瑰
2018-11-07 13:42這道題好像沒(méi)有講到,這個(gè)ab怎么判斷
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-11-07 19:34
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同學(xué)你好,A選項(xiàng)的說(shuō)法是正確的,因?yàn)樵诠街蠭C上升對(duì)應(yīng)的BR就是下降的,因?yàn)槿绻A(yù)測(cè)水平是比較高的,那么預(yù)測(cè)的次數(shù)就是少的,如果說(shuō)一個(gè)分析師他的預(yù)測(cè)次數(shù)是比較少的,對(duì)應(yīng)的他的預(yù)測(cè)能力就是比較低的,因?yàn)榇螖?shù)越多,對(duì)應(yīng)的犯錯(cuò)的概率就是越大的。
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追問(wèn)
主要問(wèn)題是B選項(xiàng),謝謝
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追答
B選項(xiàng):Grinold的主要思想是先預(yù)測(cè)active return,按這個(gè)要求選擇合適的權(quán)重配置資產(chǎn),要求找到Sharpe ratio最大的組合,Sharpe ratio只考慮了均值和方差,沒(méi)有考慮偏度和峰度。
