陳同學(xué)
2023-02-16 19:28固定利率和浮動(dòng)利率折現(xiàn)到0時(shí)刻是完全相同的，這個(gè)沒理解過來。麻煩幫忙詳細(xì)解釋下，謝謝！
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-02-17 10:56
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
swap contract互換合約在期初是一份平等的合約，它意味著互換合約雙方誰也不欠誰的，期初沒有現(xiàn)金流的發(fā)生
于是站在合約的任意一方來說，收到的現(xiàn)金流現(xiàn)值=支付的現(xiàn)金流現(xiàn)值，例如站在long fixed-rate swap角度，支付一系列固定現(xiàn)金流的現(xiàn)值=收到一系列浮動(dòng)現(xiàn)金流的現(xiàn)值
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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回復(fù)186****6375：如果有疑問請(qǐng)“追問”，因?yàn)樵u(píng)論內(nèi)容在系統(tǒng)中不會(huì)強(qiáng)制推送給答疑老師，所以可能會(huì)遺漏您的提問
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回復(fù)186****6375：嗯嗯，同學(xué)你說的沒錯(cuò)，本金是相同的，如果按利率算，那么本金都是“單位1”
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回復(fù)Evian, CFA：可以理解為本金相同嗎？
