金同學
2023-02-16 21:16原版書R14exapmle 26,用了插值法求過了半年后的YTD,然后再求半年后的債券價格。但上課老師講半年后的債券價格把期數(shù)減一期,按計算器嗎?這兩種方法算出來的結果是不一樣的??荚囌k?謝謝
還有一個問題,什么時候會用到插值法?因為沖刺卷有一道題用到了插值法求CDS spread.
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1個回答
Nicholas助教
2023-02-17 13:43
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同學,下午好。
1. 用插值法計算出的是收益率,由于時間經過了半年,因此要扣減1期,配合計算出的收益率,進而計算債券價格;
2. 如果未給出需要債券的收益率時,需要使用插值法計算。例如給出5年期和10年期債券,求解7年期債券收益率。
加油,祝你順利通過考試~
